假设真实模型是，但你估计了。如果你利用Y在X=-3、-2、-1、0、1、2、3处的观测并估计了“不正确”的模型，

假设真实模型是：

(1)但你没有去拟合这个过原点回归，却例行地拟合了通常带有截距的模型：

(2)评述这一设定误差的后果。

(3)假定真实模型是(2)，讨论拟合误设模型(1)的后果。

假设两种物品的无差异曲线(indifferencecurve)方程是：

你会怎样估计此模型的参数？将此模型应用于表5-9中的数据并评述你所得到的结果：

假设决定y的总体模型是，而这个模型满足假定MLR.1~MLR.4。但我们估计了漏掉x3的模型。回归的OLS估计量。(给定样本中自变量的值)证明的期望值是

参考习题7.24和表7.12中美国1947~2000年问四个经济变量的数据。

a.基于消费支出对真实收入、真实财富和真实利字的回归，看哪些回归系数在5%的显著水平上是个别统计显著的。估计系数的符号与经济理论一致吗？

b.基于a中的结论，你如何估计收入弹性、财富弹性和利率弹性？你是否还需要哪些额外信息来计算这些弹性？

c.你如何检验收入弹性与财富弹性相同的假设？给出必要的计算。

d.假设不再使用a中估计的线性消费函数，你把消费支出的对数对收入的对数、财富的对数和利率进行回归。给出回归结果。你如何解邪这些结果？

e.d中估计的收入弹性和财富弹性是多少？你如何解释d中估计的利率系数？

f.在d的回归中，你能使用利卒的对数而不是利率本身吗？为什么？

g.你如何比较b和d中估计的弹性？

h.在a和d估计的回归模型之间，你更喜欢哪一个？为什么？

i.假设不是估计d中给出的模型，你只是将消费支出的对数对收入的对数进行回归。你如何确定是否值得在模型中增加财富的对数？你又如何确定是否值得在模型中同时增加财官的对数和利率？给出必耍的计算。

假设“真实”模型是：

而我们增加了一个“无关”变量X₃到模型中去(“无关”是指变量X₃的真实系数β₃为零)，并估计了

a.模型(2)的R²和调整R²会不会比模型(1)的大？

b.从模型(2)得到的β₁和B₂的估计值是无偏的吗？

c.“无关”变量X₃的引入对出的方差有影响吗？

假设回归

中的回归系数及其标准误均已知，你如何估计一下回归模型参数及其标准误？

a.你能用0LS法估计下列模型中的参数吗？为什么？

b.如果不能，你能提出一个估计这些模型参数的正式或非正式的方法吗？(参见第14章。)

假设你把方程(7.9.1)中给出的柯布一道格拉斯模型表达成如下形式

如果你做这个模型的对数变换，你将在等式右边得到作为干扰项。

a.为了能应用经典正态线性回归模型的性质，你需要对做什么概率假设？你会怎样利用教材表7-3中的数据去检验这个假设。

b.同样的假设也适用于u_t吗？为什么？

利用表12-5所给数据，估计模型,其中Y=存货，X=销售量，均以十亿美元计。

a.估计上述回归。

b.利用(i)德宾-沃森检验和(ii)方程(12.6.13)所给的大样本正态性检验，从估计的残差中探明是否有正的自相关。

c.如果ρ是正的，利用贝伦布鲁特-韦布检验去检验假设ρ=1。

d.如果你猜测自回归误差结构的阶数是P，可用布罗施-戈弗雷检验去证实这一点。你会怎样选择阶数P呢？

e.根据此检验的结果，你会怎样转换数据从而把自回归除掉？说明你的全部计算。

f.重复前面的步骤，但用以下模型：。

g.你在线性与对数线性两种设定之间如何取舍？说明你的检验方法。