a.你能用0LS法估计下列模型中的参数吗？为什么？b.如果不能，你能提出一个估计这些模型参数的正式

考虑表10-1中的一组假想数据。假如你要用如下模型拟合数据：

a.你能估计这三个未知数吗？为什么？

b.如果不能，那么你能估计这些参数的线性组合，即可估函数是什么？说明必要的计算。

考虑如下模型

它表示一个线性回归模型吗？若否，你能用什么“技巧”使它成为一个线性回归模型？你如何解释由此得到的模型？在什么情况下，这种模型比较合适？

过原点回归。考虑以下过原点回归：

a.你打算怎样估计这些未知数？

b.对这个模型而言会是零吗？为什么？

c.对这个模型会不会有

d.什么时候你会使用这样的模型？

e.你能把你的结果推广到k变量模型吗？

(提示：参照第6章对双变量情形的讨论。)

假设两种物品的无差异曲线(indifferencecurve)方程是：

你会怎样估计此模型的参数？将此模型应用于表5-9中的数据并评述你所得到的结果：

假设回归

中的回归系数及其标准误均已知，你如何估计一下回归模型参数及其标准误？

考虑如下回归模型：

注：Y和X都不为零。

a.这是一个线性回归模型吗？

b.你怎样估计这个模型？

c.随着X趋于无穷大，Y有怎样的行为？

d.你能给出该模型可能适用的一个例子吗？

假设真实模型是，但你估计了。如果你利用Y在X=-3、-2、-1、0、1、2、3处的观测并估计了“不正确”的模型，这些估计值将出现什么偏误？

假定生产可由柯布-道格拉斯生产函数来刻画：

a.如果α+β=1即规模报酬不变，你在估计模型时会遇到什么问题？

b.即使α+β≠l，你能估计这些方程吗？通过考虑方程组的可识别性作出回答。

c.如果方程组不可识别，怎样能使它可以识别？

考虑如下假想数据集：

假定要做Y对X₂和X₃的多元回归，

a.能否估计模型的参数？为什么？

b.如果不能，能够估计哪个参数或者参数的组合？

参考习题7.24和表7.12中美国1947~2000年问四个经济变量的数据。

a.基于消费支出对真实收入、真实财富和真实利字的回归，看哪些回归系数在5%的显著水平上是个别统计显著的。估计系数的符号与经济理论一致吗？

b.基于a中的结论，你如何估计收入弹性、财富弹性和利率弹性？你是否还需要哪些额外信息来计算这些弹性？

c.你如何检验收入弹性与财富弹性相同的假设？给出必要的计算。

d.假设不再使用a中估计的线性消费函数，你把消费支出的对数对收入的对数、财富的对数和利率进行回归。给出回归结果。你如何解邪这些结果？

e.d中估计的收入弹性和财富弹性是多少？你如何解释d中估计的利率系数？

f.在d的回归中，你能使用利卒的对数而不是利率本身吗？为什么？

g.你如何比较b和d中估计的弹性？

h.在a和d估计的回归模型之间，你更喜欢哪一个？为什么？

i.假设不是估计d中给出的模型，你只是将消费支出的对数对收入的对数进行回归。你如何确定是否值得在模型中增加财富的对数？你又如何确定是否值得在模型中同时增加财官的对数和利率？给出必耍的计算。