假设所有证券的期望收益、标准差和无风险利率已知，投资者的最优风险组合相同吗？

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？

假设你有100万美元，有以下两种资产来构造组合：①无风险资产年收益率12%;②风险资产，期望收益率30%，标准差40%。构造的组合标准差30%，则期望收益率是多少？

差为45%。下面是充分分散的投资组合：

在该经济体中，期望收益-贝塔关系是怎样的？

假设你观察到如下情况:假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？

假设你观察到如下情况:

假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？无风险利率是多少？

如何使用无风险资产改进Makowitz有效收集。这时投资者如何寻找最优证券组合？

某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍（其他保持不变)，该证券的市场价格是多少？假设该股票永远支付固定数额的股利。

A.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差

B.所有资产都可以在市场上买卖

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

信息如下表所示。

如果无风险利率是4%，那么模型中各个股票的风险溢价是多少？

Corr（A，B)=0.85;Corr（A，C)=0.6;Cor（A，D)=0.45，每只股票期望收益率为8%，标准差20%。（1)如果你整个组合就是股票A，你可以加入一只股票，你的选择是哪个？（2)对风险厌恶程度不同的投资者来说上述问题的答案会变化吗？（3)假设增加一种股票的同时还可以增加投资短期国债，利率为8%，你会改变上述问题的答案吗？