假设你观察到如下情况:假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？

假设你观察到如下情况。

a.计算每只股票的期望收益。

b.假定资本资产定价模型有效，且股票A的贝塔系数比股票B的贝塔系数大0.25，预期的市场风险溢价是多少？

A.低于期望收益率，不会投资该股票

B.高于期望收益率，会投资该股票

C.缺少条件，无法计算

D.股票有风险，不投资任何股票

A.要求市场均衡

B.利用基于微观变量的风险溢价

C.说明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素

D.不需要关于市场投资组合的严格的假设

收益和标准差考虑如下信息。

a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合的期望收益是多少？

b.这个组合的方差是多少？标准差是多少？

假设你把方程(7.9.1)中给出的柯布一道格拉斯模型表达成如下形式

如果你做这个模型的对数变换，你将在等式右边得到作为干扰项。

a.为了能应用经典正态线性回归模型的性质，你需要对做什么概率假设？你会怎样利用教材表7-3中的数据去检验这个假设。

b.同样的假设也适用于u_t吗？为什么？