一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

A.期望收益8％，标准差12％

B.期望收益8％，标准差14％

C.期望收益8％，标准差16％

D.期望收益8％，标准差18％

A.18.33％

B.12.93％

C.15.8％

D.19％

A.允许无风险借贷情况下的线性有效集

B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线

C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方

D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线

A.在之间

B.无风险收益率，即

C.

D.市场组合期望收益率，即

A.XYZ被高估

B.XYZ公平定价

C.XYZ的α为-0.25%

D.XYZ的α为0.25%