马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）

B．B．投资者谋求的是在既定风险下的最高预期收益率

C．

C．投资者谋求的是在既定收益率下最小的风险

D．

D．投资者都是喜爱高收益率的

E．

E．投资者都是规避风险的

按照马柯威茨的描述，下面的()资产组合不会落在有效边界上。

A.W

B.X

C.Y

D.2

下面哪一种投资组合不属于马科维茨描述的有效边界(见表7-5)？

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

A.查尔斯•J.柯林斯

B.马柯威茨

C.艾略特

D.凯恩斯

A.W

B.X

C.Y

D.2

A.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

B.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

C.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

D.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

E.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

A.理查德·罗尔

B.史蒂夫·罗斯

C.马柯威茨

D.威廉·夏普

设随机变量X，Y的二届矩存在，试证明柯西一施瓦茨(Cauchy-Schwartz)不等式。