考虑如下模型:
a.如何确定哪个模型是“正确的”模型?
b.假定同时做消费对收入和财富的回归。这有助于模型选择吗?
第1题
考虑如下模型
它表示一个线性回归模型吗?若否,你能用什么“技巧”使它成为一个线性回归模型?你如何解释由此得到的模型?在什么情况下,这种模型比较合适?
第2题
考虑如下非随机模型(即不含随机误差项的模型)。它们是线性回归模型吗?若不是,可以通过适当的代数变换使之转化为线性模型吗?
第3题
考虑如下回归模型:
注:Y和X都不为零。
a.这是一个线性回归模型吗?
b.你怎样估计这个模型?
c.随着X趋于无穷大,Y有怎样的行为?
d.你能给出该模型可能适用的一个例子吗?
第4题
考虑如下回归模型:
c.比较初始回归和变换后的回归, PDI的t值急剧下降, 这一变化表明了什么?
d.根据变换后模型获得的d值能否确定变换后的数据存在自相关?
第5题
考虑如下模型:
其中Dt对前20个观测取值0,而对后30个观测取值1。并告诉你
a.你如何解释β1和β2?
b.这两组的均值分别是多少?
C.你如何计算的方差?注:已知
第6题
参考本章讨论的美国储蓄-收入回归。与方程(9.5.1)不同,考虑如下模型:
其中Y为储蓄,x为收入。
a.估计上述模型,并与方程(9.5.4)的结论相比较。哪个模型更好?
b.你如何解释此模型中虚拟变量的系數?
c.如我们在有关异方差性的章节中将看到的那样,对因变量取对数常常会减小数据中的异方差性。分两个期间将Y的对数对X做回归,看本例中是否如此?并看一下两个期间的误差方差在统计上是否相同。若相同,则可以按照本章中给出的方法将数据混合,再用邹至庄检验。
第7题
考虑如下假想数据集:
假定要做Y对X2和X3的多元回归,
a.能否估计模型的参数?为什么?
b.如果不能,能够估计哪个参数或者参数的组合?
第8题
考虑下列模型:
模型T:
模型II:
其中和x*是习题6.7所定义的标准化变量。试说明在。并证明如下命题:虽然回归的系数与原点的变化无关,但与尺度的变化有关。
第9题
考虑如下的分布滞后模型:。假定βt可适当地用二次多项式表达如下:。如果你想施加约束β0=β4=0,你将怎样估计这些β?
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