参考本章讨论的美国储蓄-收入回归。与方程(9.5.1)不同，考虑如下模型：其中Y为储蓄，x为收入。a.估

在本章讨论的美国储蓄-收入回归（9.5.4)中，假设虚拟变量的取值不再是1和0，而是用虚拟变量Z_t=a+bD_t，其中D_t=1和0，a=2，b=3比较你的结论。

如图9-3所示。你将如何修正方程(9.8.1)，以考虑回归线在X"处的跳跃。

参考本章讨论的数学S.A.T分数一例。表2-4给出了计算OLS估计量必需的原始数据。观察Y（实际值)和

参考本章讨论的数学S.A.T分数一例。表2-4给出了计算OLS估计量必需的原始数据。观察Y(实际值)和(估计值)，并作图。散点图说明了什么？如果认为拟合的模型(方程(2-20))是“好的”模型，散点图的形状应该是怎样的？下一章将讨论“好的”模型看起来是什么样子。

假设你估计消费函数和储蓄函数：

其中Y=消费，Z=储蓄，x=收入，并且x=Y+Z，即收入等于消费加储蓄。

a.α₂和β₂存在什么关系(如果有的话)？给出你的计算。

b.两个模型的残差平方和RSS是否一样？作出解释。

c.你能比较两模型的R²吗？为什么？

已知函数f（x)满足如下方程其中a,b,c为常数,且|a|≠|b|.求f（x),并讨论f（x)的奇偶性.

已知函数f(x)满足如下方程

其中a,b,c为常数,且|a|≠|b|.求f(x),并讨论f(x)的奇偶性.

假定货币的需求取决于消费而不是总收入水平，即

请利用本章中的IS-LM模型，讨论货币需求函数的变化对于政府和税收变动的影响。

根据1968~1987年年度数据得到如下回归结果：其中Y=美国进口商品支出（1982年十亿美元)，X₂=个

根据1968~1987年年度数据得到如下回归结果：

其中Y=美国进口商品支出(1982年十亿美元)，X₂=个人可支配收入(1982年十亿美元)，X₃=趋势变量。判断方程(1)中X₃的标准误是否为4.2750.说明你的计算。(提示：利用R²、F与t的关系.)

名义汇率与相对价格之间的关系。根据1985~2005年的年度观测，可得到如下回归结果：

其中y表示加元与美元的汇率(CD/$)，x表示美国CPI与加拿大CPI之比：即x代表了这两个国家的相对价格。

a.解释这个回归。你如何解释r²？

b.xt的系数为正有经济意义吗？其背后的经济理论是什么？

c.假如我们将X定义为加拿大CPI与美国CPI之比，X的符号会改变吗？为什么？

率的因素。世界的储蓄需求(为投资融资)与供给(正如在封闭经济中一样)之间平衡时的利率为世界实际利率。建立这种分析的第一步是，假设由于预期实际利率的变化，国际实际利率没有差异。(假如，你可能假想你的分析是一种长期分析，从而实际汇率被预期保持在它们的长期水平上)。第二步是，假设较高的实际利率会在世界范围内减少意愿投资并且会提高意愿储蓄。那么你能设一个简单的世界资本市场的需求供给平衡图吗？其中横轴表示储苔或投资的数量，纵轴表示实际利率。在这种情况下，世界储蓄的增加—定义为整个储蓄供给曲线的外移—是怎样影响均衡储蓄、投资与实际利率的？将你的讨论与第二个案例分析联系起来并且参看延伸阅读中BenS.Bernanke的论文。