考虑如下非随机模型(即不含随机误差项的模型)。它们是线性回归模型吗?若不是,可以通过适当的代数变换使之转化为线性模型吗?
第1题
考虑如下模型
它表示一个线性回归模型吗?若否,你能用什么“技巧”使它成为一个线性回归模型?你如何解释由此得到的模型?在什么情况下,这种模型比较合适?
第2题
考虑如下回归模型:
注:Y和X都不为零。
a.这是一个线性回归模型吗?
b.你怎样估计这个模型?
c.随着X趋于无穷大,Y有怎样的行为?
d.你能给出该模型可能适用的一个例子吗?
第4题
考虑如下模型:
a.如何确定哪个模型是“正确的”模型?
b.假定同时做消费对收入和财富的回归。这有助于模型选择吗?
第5题
第6题
考虑下面的模型:
式中,Y是内生变量;X是外生变量;u是随机误差项。根据这个模型,得到简化形式的回归模型如下:
a.从这些简化方程中,你能估计出哪些结构系数?
b.如果先验地知道A2=0和A1=0,那么答案有什么改变?
第8题
考虑模型
即误差项服从AR(2)模式,其中为白噪音误差项。在考虑二阶自回归情况下,勾勒出估计此模型的步骤。
第9题
考虑如下双变量PRF表达式:
模型Ⅰ:
模型Ⅱ:
a.求β1和α1的估计量。它们是否相同?它们的方差是否相同?
b.求β2和α2的估计量,它们是否相同?它们的方差是否相同?
c.如果模型Ⅱ比模型Ⅰ好,好在哪里?
第10题
考虑下列模型:
模型T:
模型II:
其中和x*是习题6.7所定义的标准化变量。试说明在。并证明如下命题:虽然回归的系数与原点的变化无关,但与尺度的变化有关。
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