考虑具有经典测量误差的简单回归模型,其中我们对有m种度量,并记为,
第2题
考虑模型
即误差项服从AR(2)模式,其中为白噪音误差项。在考虑二阶自回归情况下,勾勒出估计此模型的步骤。
第5题
考虑方程(17.4.7)所给的考伊克(或者适应性预期)模型,即:
假定在原始模型中ut服从一阶自回归模式,其中ρ是自相关系数,而εt满足全部经典OLS假定。
a.如果ρ=λ,那么能不能用OLS估计考伊克模型?
b.这样得到的估计值将是无偏的?一致的?
c.假定ρ=λ的合理性如何?
第6题
考虑简单回归模型
令z为x的二值工具变量。运用式(15.10),ⅣV估计量,可以写成:其中,是zi=0的那部分样本中yi和xi的样本平均值,而是zi=1的那部分样本中yi和xi的样本平均值。该估计量称为群组估计量, 它是由沃尔德(Wald, 1940) 最先提出。
第7题
(x)=x2或g(x)=log(1+x2) 。定义zi=g(xi)定义一个斜率估计量为
第8题
第9题
考虑如下模型
它表示一个线性回归模型吗?若否,你能用什么“技巧”使它成为一个线性回归模型?你如何解释由此得到的模型?在什么情况下,这种模型比较合适?
第10题
(i)求出样本中的平均工资和平均IQ。IQ的样本标准差是多少?(总体中的IQ已标准化为平均值是100,标准差是15。)
(ii)估计一个简单回归模型,其中IQ提高一个单位导致wage变化相同的数量。利用这个模型计算IQ提高15个单位时,工资的预期变化。10能够解释大多数工资波动吗?
(iii)现在再估计一个模型,其中IQ提高一个单位对工资具有相同的百分比影响。如果IQ提高15个单位,预期工资提高的百分比大约是多少?
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