从资产定价模型中可以知道（）。

A.收益概率分布越集中，风险程度越低

B.收益概率分布越分散，风险程度越低

C.收益概率分布的峰度越高，风险程度越高

D.收益概率分布的峰度越低，分布越集中，风险程度越高

A.证券的预期收益率与其系统风险的关系

B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产

C.证券收益与指数收益的关系

D.由市场资产组合与无风险资产组成的XX

A.资本化率越高，收益现值越低

B.资本化率越高，收益现值越高

C.资产未来预期收益对收益现值没有影响

D.资本化率对收益现值有影响，但影响不大

A.金融性资产的风险性越大,则收益性越强

B.金融性资产的风险主要是市场风险和违约风险

C.金融性资产的流动性越强,则收益性越差

D.流动性高的金融资产特征是市场价格波动大

A.把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素

B.按历史时间来测度无风险收益率

C.对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化

D.利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系

A.回报和收益越大，风险越高，风险和收益成正比

B.回报和收益越大，风险越低，风险和收益成正比

C.回报和收益越大，风险越高，风险和收益成反比

D.回报和收益越大，风险越低，风险和收益成反比

A.关于资产类别的长期风险和预期收益关系

B.不需考虑投资者的风险容忍度

C.对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估

D.由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变

资本资产定价模型。近化投资理论中的资本资产定价模型(CAPM)设定，一定时期内证券(普通股)的平均回报率与证券的波动性即所谓β系数(波动性是对风险的度量)有如下关系：

从方程(3)估计的α₂会是真实α₂的一个无偏估计吗？如果不是，它是α₂的一致估计吗？如果不是，你建议使用什么样的补救措施？