A.关于资产类别的长期风险和预期收益关系
B.不需考虑投资者的风险容忍度
C.对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估
D.由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变
第2题
A.确定有效资产组合的边界
B.寻找最佳的资产组合
C.明确资产组合中包括哪几类资产
D.明确资本市场的期望值
第3题
A.采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,进行类别资产和行业资产配置。
B.采取“自下而上”的方法,进行类别资产和行业资产配置。
C.采取“自上而下”的方法,进行类别资产和行业资产配置。
D.采取“明星经理独家操盘”的秘法,进行股票炒作套利。
第5题
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
第6题
。作为对短期市场事件预期的反应,戴尔斯想通过期货将资产组合调整为50%的股票和50%的债券,并将头寸持有至“直到恢复初始资产组合的最佳时机”。戴尔斯利用金融期货调整资产组合配置的策略是正确的。股票指数期货的乘数是250美元,债券期货名义面值是100000美元。与期货策略相关的其他信息如下:
a.论述以期货调整资产配置的策略的必要性并解释该策略如何能使戴尔斯实施资产配置调整。不要求计算分析。
b.计算实施戴尔斯的资产配置策略所需要的每种合约的数量:
i.债券期货合约;
ii.股票指数期货合约。
第7题
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.商业银行可以依据风险管理专家的判断,给予各项指标一定权重,得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置
第8题
A.资产的收益与资产本身的风险系数有关
B.收益与风险呈正相关关系,即风险越高,收益越高;风险越低,收益越低
C.高风险与高收益之间的关系不是必然的
D.企业在实现资产价值最大化时要对风险与收益进行权衡
第9题
第10题
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.承担风险会从市场上得到回报,回报大小取决于整体风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合收益的系统风险
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