A.证券的预期收益率与其系统风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产
C.证券收益与指数收益的关系
D.由市场资产组合与无风险资产组成的XX
第1题
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
第2题
A.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
B.所有资产都可以在市场上买卖
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
第3题
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
第4题
第6题
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的β加权平均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
第8题
A.证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比
B.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
C.当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量
D.在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率
第9题
下表给出了两个资产组合的风险以及收益率。
(1)根据上表信息在证券市场线画出资产组合R的图形,R位于()。
A.证券市场线上
B.证券市场线的下方
C.证券市场线的上方
D.数据不足
(2)在资本市场线画出资产组合R的图形,R位于()。
A.资本市场线上
B.资本市场线的下方
C.资本市场线的上方
D.数据不足
第10题
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
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