运用CAPM一只股票的期望收益是11.2%，它的贝塔系数是1.15，而且市场的期望收益是10.4%。无风险收益必须是多少？

运用CAPM一只股票的贝塔系数是1.15，市场的期望收益是10.6%，而且无风险利率是4.5%。这只股票的期望收益必须是多少？

表格。通过画图揭示组合的期望收益和组合的贝塔系数之间的关系。那样得到的直线的斜率是多少？

你有1000000美元，要投资于一个包含股票X、股票Y的组合。你的目标是创造一个期望收益为12.9%的资产组合，如果股票X的期望收益是11.29%、贝塔系数是1.3，股票Y的期望收益是7.7%，贝塔系数是0.8，你会投资多少钱买股票Y？如何理解你的回答？你的资产组合的贝塔系数是多少？

假设你观察到如下情况。

a.计算每只股票的期望收益。

b.假定资本资产定价模型有效，且股票A的贝塔系数比股票B的贝塔系数大0.25，预期的市场风险溢价是多少？

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

A.风险大

B.风险小

C.期望收益高

D.期望收益低

E.无风险