运用CAPM一只股票的期望收益是13.4%，无风险利率是3.8%，而且市场风险溢价是7%。这只股票的贝塔系数必须是多少？

运用CAPM一只股票的贝塔系数是1.15，市场的期望收益是10.6%，而且无风险利率是4.5%。这只股票的期望收益必须是多少？

运用CAPM一只股票的期望收益是13.4%，它的贝塔系数是1.20，而且无风险利率是4.4%。市场的期望收益必须是多少？

运用CAPM一只股票的期望收益是11.2%，它的贝塔系数是1.15，而且市场的期望收益是10.4%。无风险收益必须是多少？

假设你观察到如下情况。

a.计算每只股票的期望收益。

b.假定资本资产定价模型有效，且股票A的贝塔系数比股票B的贝塔系数大0.25，预期的市场风险溢价是多少？

考虑如下关于股票I和股票II的信息:

市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是4%。哪只股票的系统性风险最大？哪只股票的非系统性风险最大？哪只股票的风险大一些？解释你的回答。

你有1000000美元，要投资于一个包含股票X、股票Y的组合。你的目标是创造一个期望收益为12.9%的资产组合，如果股票X的期望收益是11.29%、贝塔系数是1.3，股票Y的期望收益是7.7%，贝塔系数是0.8，你会投资多少钱买股票Y？如何理解你的回答？你的资产组合的贝塔系数是多少？

表格。通过画图揭示组合的期望收益和组合的贝塔系数之间的关系。那样得到的直线的斜率是多少？

A.低于期望收益率，不会投资该股票

B.高于期望收益率，会投资该股票

C.缺少条件，无法计算

D.股票有风险，不投资任何股票

如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少（)。

A.15%

B.大于15%

C.没有无风险利率不能得出