投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是（）

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险

A.①②③④

B.①②③④⑤

C.②③④⑤

D.①③④⑤

A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小

B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变

C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要

D.相关系数总是在-1~+1间取值

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A.有价值的创意原则不能用于间接投资项目

B.信号传递原则是引导原则的一种应用

C.在有效资本市场中，运用会计方法改善公司业绩可以提高股价

D.依据投资分散化原则，投资组合的风险将小于组合内各单项资产的风险

A.可以分散非系统性风险

B.可以分散系统性风险

C.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散

D.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散

a.如何构建套利机会？(提示：结合投资组合A和B，并与投资于C的结果进行比较。)

b.一些研究人员已经对分散的投资组合的平均收益与这些组合的β与β²的相关性进行了分析。β²对投资收益有何影响？

A．股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

B．若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

C．若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

D．假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险