以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

某投资者的投资组合由四种股票组成，其有关资料如表10-5所示。

试计算该股票投资组合的价格指数，并解释这个指数的经济意义。

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。

A股票的预期收益率是（）

A．6%

B．8%

C．10%

D．12%

A.0.15

B.0.8

C.1.0

D.1.1

考虑如下关于3只股票的信息。

a.如果你的组合各40%投资于股票A和股票B、20%投资于股票C,组合的期望收益是多少？方差是多少？标准差是多少？

b.如果国库券的期望收益是3.80%，组合的预期风险溢价是多少？

c.如果预期的通货膨胀率是3.50%，组合实际收益的近似值和准确值是多少？预期组合的实际风险溢价的近似值和准确值是多少？

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A.分析宏观形势及政策

B.明确行业发展态势与板块特征

C.在相应的板块内挑选优质股票

D.主要关注优质个股的选择

A.取值范围在+1与-1之间

B.当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

C.当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

D.理想的投资组合是相关系数为0的组合

会是64美元/股:如果经济正常，将会是87美元/股;如果经济持续发展，将会是97美元/股。经济不景气、正常、持续发展的可能性分别是0、 2、0.6和0.2。股票A不支付股利，和市场组合的相关系数是0.7。股票B的期望收益是14%，标准差是34%，和市场组合的相关系数是0.24和股票A的相关系数是0.36。市场组合的标准差是18%。假设资本资产定价模型有效。

a.如果你是一个持有相当多元化的投资组合、风险规避的典型投资者，你更喜欢哪一只股票，为什么？

b.一个70%股票A、30%的股票B构成的投资组合的期望收益和标准差是多少？

c.b中投资组合的贝塔系数是多少？

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险

收益和标准差考虑如下信息。

a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合的期望收益是多少？

b.这个组合的方差是多少？标准差是多少？