A.低于期望收益率,不会投资该股票
B.高于期望收益率,会投资该股票
C.缺少条件,无法计算
D.股票有风险,不投资任何股票
第1题
假设你观察到如下情况:
假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型,市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
第2题
假设你观察到如下情况。
a.计算每只股票的期望收益。
b.假定资本资产定价模型有效,且股票A的贝塔系数比股票B的贝塔系数大0.25,预期的市场风险溢价是多少?
第3题
第5题
考虑如下关于股票I和股票II的信息:
市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是4%。哪只股票的系统性风险最大?哪只股票的非系统性风险最大?哪只股票的风险大一些?解释你的回答。
第6题
第7题
A.XYZ被高估
B.XYZ公平定价
C.XYZ的α为-0.25%
D.XYZ的α为0.25%
第8题
A.14.1%
B.14.7%
C.17.0%
D.18.3%
第9题
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的β加权平均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
第10题
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