参考习题7.19关于美国对鸡肉的需求函数。a.利用对数线性（双对数)模型估计各种辅助回归，一共有多少个这样的回归？b.你怎样从这些轴助回归决定哪些回归元是高度共线性的？你用哪一种检验？说明你的计算细节。c.如果数据中有显著的共线性，你会剔除哪个（些)变量以减少共线性问题的严重性？如果你这样做，你会遇到什么计量经济学问题？d.除了剔除变量之外，你有什么建议可以缓解共线性问题？作出解释。

参考习题7.24和表7.12中美国1947~2000年问四个经济变量的数据。

a.基于消费支出对真实收入、真实财富和真实利字的回归，看哪些回归系数在5%的显著水平上是个别统计显著的。估计系数的符号与经济理论一致吗？

b.基于a中的结论，你如何估计收入弹性、财富弹性和利率弹性？你是否还需要哪些额外信息来计算这些弹性？

c.你如何检验收入弹性与财富弹性相同的假设？给出必要的计算。

d.假设不再使用a中估计的线性消费函数，你把消费支出的对数对收入的对数、财富的对数和利率进行回归。给出回归结果。你如何解邪这些结果？

e.d中估计的收入弹性和财富弹性是多少？你如何解释d中估计的利率系数？

f.在d的回归中，你能使用利卒的对数而不是利率本身吗？为什么？

g.你如何比较b和d中估计的弹性？

h.在a和d估计的回归模型之间，你更喜欢哪一个？为什么？

i.假设不是估计d中给出的模型，你只是将消费支出的对数对收入的对数进行回归。你如何确定是否值得在模型中增加财富的对数？你又如何确定是否值得在模型中同时增加财官的对数和利率？给出必耍的计算。

参考第3章例3.3，回答如下问题。

a.将手机需求相对经购买力调整的人均收入描图。

b.将手机需求的对数相对经购买力调整的人均收入的对数描图。

c.这两个图有何差异？

d.根据这两个图，你认为双对数模型比线性模型能够更好地拟合这些数据吗？估计双对数模型。

e.你如何解释双对数樸型中的斜率系数？

f.在5%的显著性水平上，双对数模型中的斜率系数估计值是统计显著的吗？

g.在方程(3.7.3)给出的线性模型中，你如何估计手机需求对经购买力调整的收入的弹性？如果你还需要其他信息，是什么样的信息呢？如此估计的弹性被称为收入弹性。

h.从双对数模型和线性模型中估计的收入弹性有差别吗？如果有，你将选择哪个模型？

参考本章讨论的美国储蓄-收入回归。与方程(9.5.1)不同，考虑如下模型：

其中Y为储蓄，x为收入。

a.估计上述模型，并与方程(9.5.4)的结论相比较。哪个模型更好？

b.你如何解释此模型中虚拟变量的系數？

c.如我们在有关异方差性的章节中将看到的那样，对因变量取对数常常会减小数据中的异方差性。分两个期间将Y的对数对X做回归，看本例中是否如此？并看一下两个期间的误差方差在统计上是否相同。若相同，则可以按照本章中给出的方法将数据混合，再用邹至庄检验。

(i)对于如下简单回归模型：

(ii)现在检验模型。利用同样88个住房数据估计这个模型的R²是0.829。

(iv)如果price的方差随着assess，sqrft，lotsize或bdrms而变化，你对第(iii)部分的F检验有什么看法？

数据，做了对数总成本对对数产出、对数工资、对数资本价格和对数燃料价格的回归。他发现由此回归估计得的残差从德宾-沃森d看来呈现“序列”相关。为了寻求补救方法，他将所估计的残差相对于对数产出描图而得到图12-2。

a.图12-2说明什么？

b.在上述情况下，你怎样摆脱“序列”相关问题？

过原点回归。考虑以下过原点回归：

a.你打算怎样估计这些未知数？

b.对这个模型而言会是零吗？为什么？

c.对这个模型会不会有

d.什么时候你会使用这样的模型？

e.你能把你的结果推广到k变量模型吗？

(提示：参照第6章对双变量情形的讨论。)

利用表12-5所给数据，估计模型,其中Y=存货，X=销售量，均以十亿美元计。

a.估计上述回归。

b.利用(i)德宾-沃森检验和(ii)方程(12.6.13)所给的大样本正态性检验，从估计的残差中探明是否有正的自相关。

c.如果ρ是正的，利用贝伦布鲁特-韦布检验去检验假设ρ=1。

d.如果你猜测自回归误差结构的阶数是P，可用布罗施-戈弗雷检验去证实这一点。你会怎样选择阶数P呢？

e.根据此检验的结果，你会怎样转换数据从而把自回归除掉？说明你的全部计算。

f.重复前面的步骤，但用以下模型：。

g.你在线性与对数线性两种设定之间如何取舍？说明你的检验方法。