收益和标准差考虑如下信息。
a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合的期望收益是多少?
b.这个组合的方差是多少?标准差是多少?
第1题
收益和标准差考虑如下信息。
a.一个平均投资于这3只股票的组合的期望收益是多少?
b.各投资20%于股票A和股票B、60%于股票C的组合的方差是多少?
第2题
考虑如下关于3只股票的信息。
a.如果你的组合各40%投资于股票A和股票B、20%投资于股票C,组合的期望收益是多少?方差是多少?标准差是多少?
b.如果国库券的期望收益是3.80%,组合的预期风险溢价是多少?
c.如果预期的通货膨胀率是3.50%,组合实际收益的近似值和准确值是多少?预期组合的实际风险溢价的近似值和准确值是多少?
第5题
假设指数回归模型回归使用的是超额收益。
(1)每只股票的标准差是多少?
(2)将每只股票的方差分解为系统性和公司特定的两个部分。
(3)两只股票之间的协方差和相关系数是多少?
(4)每只股票与市场指数的协方差是多少?
(5)组合P投资60%于A,投资40%于B,重新回答问题(1)、(2)、(4)。
(6)组合Q投资50%于P,投资30%于市场指数,投资20%于短期国库券,重新回答问题(5)。
第7题
第8题
a.如果你是一个持有相当多元化的投资组合、风险规避的典型投资者,你更喜欢哪一只股票,为什么?
b.一个70%股票A、30%的股票B构成的投资组合的期望收益和标准差是多少?
c.b中投资组合的贝塔系数是多少?
第9题
第10题
这些是市场上的3种证券,下表显示了它们可能的回报。
a.每只证券的期望收益和标准差是多少?
b.每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
c.资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少?
d.资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?
e.资金一半投资于证券2、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?
f.你在a、c、d和e的回答就多元化来说意味着什么?
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