1964年，曾经对9966名经济学家进行了调查，数据如下：a.建立适当的模型解释工资与年龄的关系。为了

为了解释商业银行的商业贷款行为， 布鲁斯(Bruce J.Summers) 运用下面的模型：

(A)

其中，Y表示商业或工业贷款(C&1)，单位为百万美元，t表示时间(月)。数据

是从1966~1967年的月度数据，共有24个观察值。

但是为了估计，布鲁斯使用了下面模型：

(B)

分别对包括纽约城市银行和不包括纽约城市银行的样本进行了回归，回归结果如下：

*表示杜宾-沃森(D-W)统计量。

a.为什么用模型(B)而不用模型(A)？

b.这两个模型有什么性质？

c.解释模型(1)和模型(2)斜率的含义。它们是统计显著的吗？

d.如何求这两个回归方程截距和斜率的标准误？

e.纽约城市银行和非纽约城市银行的商业贷款行为有所不同吗？如何检验这种差

别，如果可以的话，写出正规的检验步骤。

模型I：

模型II：

a.解释这两个模型。

b.哪个模型更好？为什么？

c.你用哪个或哪些检验来选择模型？

d.广告支出存在“收益递减”吗，即在一.定的广省支出水平(饱和水平)后就不再支出广告费吗？你能求出这个支出水平吗？给出必要的计算。

利用表9-2中给出的数据，考虑如下模型：

其中ln表示自然对数，D_t对1970~1981年取值1，对1982~1995年取值10。

a.如此确定虚拟变量的根据是什么？

b.估计上述模型并解释你的结论。

c.两个子期间储蓄函数的截距值是多少？你如何解释它们？

A．定义商业问题

B．建立数据挖掘库

C．分析、准备数据

D．建立模型

E．评价和解释

F．实施

克莱因和戈德伯格试图对美国经济拟合如下回归模型：

a.用这个修改的模型去拟合表10-2所附数据，并估计么β₁至β₄。

b.你会怎样解释变量z？

A.客观准确的数据资源

B.帮助建立精准预测模型的数据资源

C.替代常规调查的数据资源

D.多角度、多层次的连续观测手段

inFeldstein)和查尔斯堀·冈(CharlesHorioka)得到21个国家的样本数据。(见表6-2)每个国家的投资率是1960~1974年间的平均投资率，储蓄率是同期的平均储蓉率。变虽INWRATE表示投资率，变虽SAVRATE表示储蓄率。

a.将投资率对储蓄率描点图。

b.基于这个描点图，你认为如下模型对这些数据的拟合效果同样好吗？

c.估计这两个模型并求出常用的统计量。

d.你如何解释线性模型中的斜率系数？又如何解邪对数线性模型中的斜宰系数？对这些系数的解释有何差异？

e.你如何解邪这两个模型的截距？二省的解释有何差异？

f.你会比较这两个模型中的r2吗？为什么？

g.假设你想计算投资率对储蓄率的弹性，你如何在线性模型中求这个弹性？又如何在对数线性模型中求这个弹性？注意这个弹性被定义为储蓄率改变1%导致投资率改变的百分比。

h.给定这两个回归模型的结果，你更喜欢哪个模型？为什么？

资料如下表，其中y₁是普通型汽车销售量(千辆)，y₂是豪华型汽车销售量(千辆)，x₁是汽油价格(美元/加仑)，x₂是贷款利率(%)。

(1)对普通型和豪华型汽车分别建立如下模型：，给出β的估计值和置信区间，决定系数R²，F值及剩余方差等。

(2)用x₃=0，1表示汽车类型，建立统一模型：给出β的估计值和置信区间，决定系数R²，F值及剩余方差等，以x₃=0，1代入统一模型，将结果与(1)的两个模型的结果比较，解释二者的区别。

(3)对统一模型就每种类型汽车分别作x₁和x₂与残差的散点图，有什么现象，说明模型有何缺陷？

(4)对统一模型增加二次项和交互项，考察结果有什么改进。