考虑如下模型:
其中,GNPt=-t时期的GNP,Mt=t时期的货币供给,Mt-1=t-1期的货币供给,Mt-Mt-1=从t-1期到1时期货币供给的变化。也就是,此模型没想t时期的GXP是t时期和t-1期的货币供给以及此期间货币供给变化量的函数。
a.假定你拥有估计上述模型的数据,你能成功地估计出模型的全部系数吗?为什么?
b.如果不能,那么什么系数可以估计?
c.假使B3Mt-1一项不在模型中出现,你对a的回答仍然一样吗?
d.重做c,但现在假定β2Mt不出现。
第1题
考虑以下模型:
其中Mt(货币供给)是外生的,Rt是利率,而Yt是GDP。
a.此模型的合理性何在?
b.这些方程可识别吗?
第2题
考虑如下货币供求模型:
其中M=货币;
Y=收入;
R=利率;
P=价格。假定R和P是前定的。
a.需求函数可识别吗?
b.供给函数可识别吗?
c.使用什么方法去估计可识别方程中的参数?为什么?
d.假使我们把供给函数加以修改,多加进两个解释变量Yt-1和Mt-1,会出现什么识别问题?你还会用你在c中用的方法吗?为什么?
第3题
考虑商业银行对企业贷款的如下供求模型:
a.上述需求函数和供给函数可以识别吗?列出内生变量和外生变量。
b.你打算怎样估计上述需求函数和供给函数?
c.模型中为何同时包含R和RS?IPI在模型中起何作用?
第4题
第5题
表5-13给出了德国1971~1980年消费者价格指数Y(1980年=100)及货币供给X(10亿德国马克)的数据。
a.做如下回归:
1.Y对X 2.lnY对In X 3.In Y对X 4.Y对In X
b.解释各回归结果。
c.对每一个模型求Y对X的变化率。
d.对每一个模型求Y对X的弹性,对其中的一些模型,求Y对X的均值弹性。
e.根据这些回归结果,你将选择哪个模型?为什么?
第6题
A.实际货币的过度供给,产品的过度需求
B.实际货币的过度供给,产品的过度供给
C.实际货币的过度需求,产品的过度需求
D.实际货币的过度需求,产品的过度供给
第7题
考虑如下模型
其中x2表示教育变量,x3表示工作年限变量。假设你漏掉了工作年限变量。预计会出现什么类型的问题或偏误?并口头加以解释。
第10题
利用表9-2中给出的数据,考虑如下模型:
其中ln表示自然对数,Dt对1970~1981年取值1,对1982~1995年取值10。
a.如此确定虚拟变量的根据是什么?
b.估计上述模型并解释你的结论。
c.两个子期间储蓄函数的截距值是多少?你如何解释它们?
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