试证明:二元线性回归模型中变量X1与X2的参数OLS估计可以写成:
其中,r为X1与X2的相关系数。讨论r等于或接近1时,该模型的估计问题。
第1题
对变量X1,X2与Y测得试验数据如表9-15所示。
检验变量Y与X1,X2之间线性相关关系是否显著;如果显著,求Y关于X1,X2的二元线性回归方程。
第2题
设Y=(Y1,Y2,Y3)服从回归模型
独立同服从正态N(0,σ2)分布,x1=-1,x2=0,x3=1,b0,b1,b2,σ2均为未知参数,试
求参数b0,b1,b2的最小二乘估计.
第3题
a.证明:如果对i=2,....k,rt=0,则:
b.对于变量X1(=Y)对X2,X3,....Xt的回归来说,这一发现有什么重要意义?
第4题
A.t检验
B.方差分析
C.Cox回归
D.多元线性回归
第6题
作IP(1<p<+∞)中算子T如下:当x(x1,x2,...)∈IP时,Tx=(y1,y2,...),其中
证明:T是有界线性算子.
第7题
设随机变量X1与X2相互独立同分布,其密度函数为
试求Z=max{X1,X2}-min{X1,X2}的分布.
第8题
设总体X的概率密度为
其中θ(θ>-1)是未知参数,X1,X2,...,Xn为一个样本,试求参数θ的矩估计和最大似然估计量。
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