A.限制所有交易
B.限制卖出开仓与买入开仓,但不限制备兑开仓
C.限制卖出开仓,但不限制买入开仓以及备兑开仓
D.限制买入开仓,但不限制卖出开仓以及备兑开仓
第1题
B.按单边计算是指对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按看涨或看跌方向合并计算
C.认购期权权利方与认沽期权义务方为看涨方向
D.认购期权义务方与认沽期权权利方为看涨方向
第3题
A.期货合约只在交易所交易,期权合约大部分在交易所交易
B.远期合约是标准化合约,期货合约是非标准化合约
C.期权合约通过实物交割完成交易
D.互换合约具有杠杆效应
第4题
A.1500
B.2000
C.500
D.3000
第5题
第6题
关于该期权交易的说法,正确的有()
A.期权也称选择权
B.期权交易的直接对象是证券
C.期权交易的直接对象是买卖证券的权利
D.期权交易赋予其购买者可在规定期间内进行交易
第8题
A.{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位
B.Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位
C.{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位
D.Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
第9题
A.行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B.认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C.认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)
D.ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)
第10题
A.400,0
B.400,400
C.800,0
D.800,800
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!