A.9年期,4.2%
B.10年期,2.1%
C.10年期,4.2%
D.9年期,2.1%
第1题
A.3.52元
B.1.76元
C.35.2元
D.17.6元
第3题
A.99.8
B.99.83
C.100
D.100.03
第5题
A.大于6%
B.等于6%
C.小于6%
D.无法确定
第8题
A.73%和5.92%
B.5.33%和5.92%
C.9.87%和8.57%
D.5.92%和5.33%
第9题
期收益率定价。如果到期收益率上升至9%,运用久期概念预测价格的变化是多少?
(2)票面利率为6%的附息债券,每半年付息一次,凸性为120,以面值的80%出售,并且以8%的到期收益率定价。如果到期收益率上升至9.5%,价格变动的百分比中凸性贡献有多大?
(3)票面利率为8%的附息债券,每年付息一次,到期收益率10%,麦考利久期是9年。债券的修正久期是多少?
(4)当利率下降,溢价发行的30年期债券的久期()。
A.上升
B.下降
C.持平
D.先上升,再下降
(5)如果债券投资经理将一只债券互换成另一只具有相同期限、相同票面利率和信用等级但是到期收益率更高的债券,这种互换称为()。
A.替代互换
B.利率预期互换
C.税收互换
D.市场间价差互换
(6)以下哪种债券的久期最长()。
A.期限8年,6%票面利率
B.期限8年,11%票面利率
C.期限15年,6%票面利率
D.期限15年,11%票面利率
第10题
假设不同期限的零息债券的价格如下表所示。债券面值为1000美元。
a.计算每年的远期利率。
b.怎样构建一个第3年开始执行的1年期远期贷款?证实贷款利率等于远期利率。
c.若远期贷款从第4年开始执行,再次回答b中的问题。
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