A.保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。
B.保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
C.保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值
D.保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
第2题
A.卖出认购可以买入标的证券对冲风险
B.卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
C.卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
D.卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
第3题
A.认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
B.若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
C.若到期日证券价格高于或等于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
D.若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
第4题
A.认沽期权权权利金;认沽期权权利金
B.卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金;认沽期权权利金
C.卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金;认沽期权权利金
D.卖出认沽期权开仓所使用的保证金;认沽期权权利金
第5题
A.1
B.2
C.3
D.4
第6题
A.相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B.相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C.不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D.不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
第8题
A.行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B.认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C.认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)
D.ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)
第10题
A.{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位
B.Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位
C.{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位
D.Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
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