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[多选题]

关于股指期货期现套利，正确的说法是（）

A.期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

B.期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合

C.期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合

D.期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

答案

解析：当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。反之则成为“反向套利”。

发布时间：2022-01-25

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更多“关于股指期货期现套利，正确的说法是（）”相关的问题

第1题

股指期货的反向套利操作是指（）

A.卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买人指数期货合约

B.买进近期股指期货合约，同时卖出远油股指期货合约

C.买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约

D.卖出近期股指期货合约，阇时买进远期股指期货合约

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第2题

投资者（）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值

A.认为股指期货的远月合约上涨幅度比近月合约大

B.持有股票组合，担心股市下跌使股票资产缩水

C.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而影响未来收入成本

D.计划将来卖出股票组合，担心股市下跌而影响收益

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第3题

如果市场定价合理，在完美市场中，股指期货空头的盈亏=股票组合空头的盈亏。（)

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第4题

下面对反向大豆提油套利做法正确的是（）

A．买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约

B．卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约

C．增加豆粕和豆油供给量

D．减少豆粕和豆油供给量

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第5题

某基金经理管理投资组合的市值达到10亿元,且已知该组合对沪深 300 指数相关系数为 0.8,该组合和沪深 300 指数的波动率分别为 15%和 10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调,决定在沪深 300 股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值,则至少应卖出（）手股指期货合约

A.991

B.1001

C.1010

D.1111

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第6题

利率期货套期保值，就是把现货市场的交易和利率期货市场的同向交易结合起来，在现货市场买入时在期货市场也买入(即买入套期保值)，或者在现货市场卖出时在期货市场也卖出(即卖出套期保值)。()

利率期货套期保值，就是把现货市场的交易和利率期货市场的同向交易结合起来，在现货市场买入时在期货市场也买入（即买入套期保值)，或者在现货市场卖出时在期货市场也卖出（即卖出套期保值)。（)

此题为判断题(对，错)。

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第7题

2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂（）5月份豆柏期货合约

A.买入100手

B.卖出100手

C.买入200手

D.卖出200手

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第8题

在中国市场上，股票组合多头如果通过股指期货来套保，可以将系统性风险将为0，并且赚取无风险利息。（)

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第9题

（）要求同时买入或卖出两种或两种以上的期货合约

A.停止限价指令

B.双向指令

C.套利指令

D.触价指令

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第10题

下面不属于利率期货的是（)。

A.长期国债期货

B.短期国债期货

C.股指期货

D.国债期货

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