本题利用FERTIL3.RAW中的数据。(i)将gfr对t和t2回归， 并保留残差， 便得到除趋势的gfr_t即。(i

利用FERTIL3.RAW中的数据。 （i)将gfr对r和t²回归，并保留残差，便得到除趋势的gfrt即。 （ii)将对

利用FERTIL3.RAW中的数据。

(i)将gfr对r和t²回归，并保留残差，便得到除趋势的gfrt即。

(ii)将对教材方程(10.35)中所有变量(包括t和t²)回归。比较得出的R²与教材方程(10.35)中的R²有何不同。你有何结论？

(ii)在教材方程(10.35)中加入t³后重新进行估计。这个新增变量在统计上显著吗？

本题利用INVEN.RAW中的数据;也可参见计算机习题C11.6。（i)从加速数模型中求出OLS残差，并用回归

本题利用INVEN.RAW中的数据;也可参见计算机习题C11.6。

(i)从加速数模型中求出OLS残差，并用回归来检验是否存在序列相关。p的估计值是多少？序列相关看起来是多大的问题？

(ii)用PW估计这个加速数模型，并将β₁的估计值与OLS估计值进行比较。你为什么预期它们很相似？

本题使用WAGE2.RAW中的数据。一般地，保证如下所有回归都含有截距。（i)将IQ对educ进行简单回归，并

本题使用WAGE2.RAW中的数据。一般地，保证如下所有回归都含有截距。

(i)将IQ对educ进行简单回归，并得到斜率系数

利用MEAP00 O1中的数据回答本题。（i)使用OLS估计模型并用通常的格式报告你的结论。在5%的显著性

利用MEAP00 O1中的数据回答本题。

(i)使用OLS估计模型

并用通常的格式报告你的结论。在5%的显著性水平上，每个解释变量都是统计显著的吗？

(ii)求出第(i) 部分中回归的拟合值。拟合值的取值范围是多少？它与math4的实际数据取值范围相比如何？

(iii)求出第(i)部分中回归的残差。哪类学校具有最大的(正)残差？对这个残差给予解释。

(iv)在方程中增加所有解释变量的平方项，检验它们的联合显著性。你会把它们放到模型中吗？

(v)回到第(i)部分中的模型，将因变量和每个解释变量都除以各自的样本标准差，并重新进行回归。(除非你还将每个变量分别减去了各自的均值，否则还应该包括一个截距项。)以标准差为单位，哪个解释变量对数学考试通过率具有最大的影响？

本题利用FERTIL 3.RAW中的数据。（i)以时间为横轴，画出gfr的曲线。在整个样本期间，它包含了明显的

本题利用FERTIL 3.RAW中的数据。

(i)以时间为横轴，画出gfr的曲线。在整个样本期间，它包含了明显的向上或向下的趋势吗？

(ii)利用直至1979年的数据，估计gfr的立方时间趋势模型(即将gfr对t、t²、t³和截距项进行回归) 。评论这个回归的R²。

(iii)用第(ii)部分中的模型，计算从1980年到1984年的提前一期预报误差的MAE。

(iv)利用到1979年为止的数据， 做对一个常数的回归。这个常数统计显著异于0吗？如果我们假定gfri服从一个随机游走，同时也假定漂移项为0，这样做合理吗？

(v)用随机游走模型预报从1980年到1984年的gfr：gfn_i+1的预报值无非就是gfr_it。求出MAE。它与第(iii)部分中得到的MAE有何区别？你更喜欢哪一种预报方法？

(vi)用直至1979年的数据估计gfr的AR(2)模型。第二个滞后项显著吗？

(vii)用AR(2) 模型求出1980~1984年的MAE。这个更一般的模型比随机游走模型的样本外预报效果更好吗？

本题利用HSEINV.RAW中的数据。（i)检验log（in vpc)是否有单位根， 模型中含有一个线性时间趋势和

本题利用HSEINV.RAW中的数据。

(i)检验log(in vpc)是否有单位根， 模型中含有一个线性时间趋势和 log(in ypct)的两阶滞后， 显著性水平为5%。

(ii)用第(i)部分中的方法检验log(price)中的单位根。

(iii)给定第(i)部分和第(ii)部分中的结果，那么检验log(iv pc)和log(price)之间的协整还有意义吗？

本题需要使用ELEM 94-95中的数据， 也可参见计算机习题C 4.10。（i) 利用所有数据， 将lavg sal对

本题需要使用ELEM 94-95中的数据， 也可参见计算机习题C 4.10。

(i) 利用所有数据， 将lavg sal对bs， lenrol， Istaff和lunch进行回归。报告bs的系数及其常用标准误和异方差-稳健标准误。你对的经济显著性和统计显著性得到什么结论？

(ii)现在去掉四个bs＞0.5的观测，即平均福利(假设)占平均薪水50%以上的观测。bs的系数又是多少？利用异方差-稳健标准误来判断，它在统计上显著吗？

(iii)验证bs＞0.5的四个观测分别为68、1127、1508和1670。为它们各定义一个虚拟变量。(你可以称它们为d68、d1127、d 1508和d 1670.) 把它们添加到第(i) 部分的回归中， 验证其他变量的OLS系数及其标准

误与第(ii)部分中的结果相同。在5%的显著性水平上，这四个虚拟变量中哪个变量的t统计量在统计上显著不等于0？

(iv)在这个数据集中，验证第(iii)部分回归中具有最大学生化残差(该虚拟变量的t统计量最大)的数据点对OLS估计值具有很大的影响。(即利用除去具有最大学生化残差的数据点之外的所有观测进行OLS回归。)依次去掉bs＞0.5的每个观测都具有重要影响吗？

(v) 即便在大样本中， 就OLS对单个观测的敏感性而言， 你有何结论？

(vi) 在第(iji) 部分， 验证LAD估计量对包含这些观测不是很敏感。

本题使用LOANAPP.RAW中的数据。（i)有多少个观测的obrat＞40，即其他债务负担超过其总收入的40%？（i

本题使用LOANAPP.RAW中的数据。

(i)有多少个观测的obrat＞40，即其他债务负担超过其总收入的40%？

(ii)在计算机习题C7.8中，去掉o brat 40的观测，重新估计第(iii)部分中的模型。white的系数估计值和t统计量将会怎样？

(iii)看起来对所使用的样本过度敏感吗？

本题利用MURDER.RAW中的数据。（i)利用1990年和1993年的数据， 用混合OLS估计方程（iv)做第（ii)部

本题利用MURDER.RAW中的数据。

(i)利用1990年和1993年的数据， 用混合OLS估计方程

(iv)做第(ii)部分中的同样回归，但求异方差-稳健的t统计量。结果如何？

(v)你认为的哪个1统计量更值得信赖， 是通常的!统计量还是异方差-稳健的1统计量？为什么？

本题利用ATTEND.RAW中的数据。（i)在例6.3的模型中，推出（iii)假设你用（priGPA-2.59)·（atndrte-82

本题利用ATTEND.RAW中的数据。

(i)在例6.3的模型中，推出

(iii)假设你用(priGPA-2.59)·(atndrte-82)取代priGP4(atndrte-82)。你将如何解释atndrte和priGPA的系数。