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题目内容
（请给出正确答案）
a.i.加拿大政府债券(加元支付)，2014年到期，票面利率4%，价格为98.75，到期收益率4.5%。
ii.加拿大政府债券(加元支付)，2024年到期，票面利率4%，价格为91.75，到期收益率5.19%。
b.i.得克萨斯电力和照明公司债券，2019年到期，票面利率5.5%，AAA级，价格为90，到期收益率7.02%。
ii.亚利桑那公共服务公司债券，2019年到期，票面利率5.45%，A-级，价格85，到期收益率8.05%。
c.i.联邦爱迪生公司债券，2018年到期，票面利率2.75%，Baa级，价格81，到期收益率7.2%。
ii.联邦爱迪生公司债券，2018年到期，票面利率9.375%，Baa级，价格114.40，到期收益率7.2%。
d.i.壳牌石油公司偿债基金，2023年到期，票面利率6.5%，AAA级(偿债基金以面值于2010年9月开始)，价格89，到期收益率7.1%。
ii.兰伯特公司偿债基金，2023年到期，票面利率6.875%，AAA级(偿债基金以面值于2017年4月开始)，价格89，到期收益率7.1%。
e.i.蒙特利尔银行(加元支付)5%利率的存款单，2012年到期，AAA级，价格100，到期收益率5%。
ii.蒙特利尔银行(加元支付)浮动利率票据，2016年到期，AAA级。当前票面利率是3.7%，价格为100(利息每半年根据加拿大政府3个月短期国债利率加0.5%进行调整)。
更多“你是养老基金的债券投资组合经理。基金政策允许管理债券资产组合使用积极策略。看来经济周期正”相关的问题
第1题
a.描述与积极债券管理相比，指数化债券管理的优势和劣势。
b.韦伯街顾问公司管理指数化的债券组合。讨论如何通过分层取样(或分格)法，构建指数化的债券资产组合。
c.描述分格法跟踪误差的主要来源。
第2题
A.相对于单只股票型投资基金必须最低持有60%的股票仓位，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制
B.相对于单只证券投资基金不允许投资非上市公司的股权，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制
C.相对于单只证券投资基金持有一家上市公司股票的市值不得超过组合产净值的10%而言，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制
D.相对于基金管理公司旗下所有证券投资基金持有一家公司发行的证券（总股本、债券总规模）不得超过该证券的10%，特定多个客户资产管理计划的单个投资组合可以超出此限制。
第3题
a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果
，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基金吗？基金的α值为多少？
b.一个包含市场指数资产组合和货币市场账户的消极资产组合与该基金β值相同吗？证明消极资产组合期望收益率与基金期望收益率之差等于题a中α值。
第4题
。作为对短期市场事件预期的反应，戴尔斯想通过期货将资产组合调整为50%的股票和50%的债券，并将头寸持有至“直到恢复初始资产组合的最佳时机”。戴尔斯利用金融期货调整资产组合配置的策略是正确的。股票指数期货的乘数是250美元，债券期货名义面值是100000美元。与期货策略相关的其他信息如下：
a.论述以期货调整资产配置的策略的必要性并解释该策略如何能使戴尔斯实施资产配置调整。不要求计算分析。
b.计算实施戴尔斯的资产配置策略所需要的每种合约的数量：
i.债券期货合约;
ii.股票指数期货合约。
第6题
第8题
a.在同一幅图上，画出每种策略的收益图，把收益当做3个月后股票基金价值的函数。
b.哪种资产组合需要更大的初始投入？
c.假定证券的市场价格如下：
列出3个月后股票价格
=700、840、900和960美元时，每种资产组合实现的利润。在一张图上画出每种资产组合的利润与
的关系。
d.哪种资产组合的风险更大？哪种贝塔值更高？
e.说明为什么c中给出的数据不违背看跌期权与看涨期权平价关系。
第10题
A.991
B.1001
C.1010
D.1111
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