能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率（）

A.低度有效

B.中度有效

C.高度有效

D.无效

A.滚动套期保值

B.利率期货与久期套期保值

C.股指期货套期保值

D.货币期货套期保值

A.基于久期的利率风险管理的本质，是匹配并对冲货币久期，而不是匹配并对冲久期

B.合理的套期保值数量，应等于需要对冲的货币久期(或基点价格值)除以对冲资产的货币久期(或基点价格值)

C.如果一个利率敏感性资产的久期和货币久期均为零，通常称为该资产利率风险中性

D.基于敏感性指标的利率风险套期保值是动态套期保值

A.期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致

B.期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异

C.期货市场建立的头寸数量与被套期保值的现货数量之间存在差异

D.初级产品和产成品之间在价格变化上存在一定的差异性

A.投机者

B.套利者

C.套期保值者

D.风险厌恶者

A.21

B.52.5

C.50

D.44