资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（）

A.β系数是证券市场线的斜率

B.β系数不可能出现负值

C.某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性，与该资产的个别风险无关

D.投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关

A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小

B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变

C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要

D.相关系数总是在-1~+1间取值

A.[0，1]

B.[-1，0]

C.[-1，1]

D.大于1

A．证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比

B．证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果

C．当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量

D．在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率

A．收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险

B．收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险

C．收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险

D．收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险

E．收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.0

B.2

C.0.8

D.无法判断