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[主观题]

判断对错:决定多元化组合的期望收益最重要的特性是组合中单个资产的方差。解释你的回答。

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第1题

如果一个组合对每种资产都进行投资，组合的期望收益可能比组合中每种资产的收益高吗？可能比组合中每种资产的收益低吗？如果你对这一个或者两个问题的回答是“是"，举例说明你的回答。

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第2题

你有1000000美元，要投资于一个包含股票X、股票Y的组合。你的目标是创造一个期望收益为12.9%的资产组合，如果股票X的期望收益是11.29%、贝塔系数是1.3，股票Y的期望收益是7.7%，贝塔系数是0.8，你会投资多少钱买股票Y？如何理解你的回答？你的资产组合的贝塔系数是多少？

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第3题

CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？

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第4题

计算期望收益一个组合20%投资于股票G、55%投资于股票J、25%投资于股票K。这些股票的期望收益分别是9%、11%和14%。该组合的期望收益是多少？你是怎么理解你的答案的？

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第5题

假设你拥有一个2700美元投资于股票A.3800美元投资于股票B的投资组合。如果这些股票的期望收益分别是9.5%和14%，组合的期望收益是多少？

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第6题

收益和标准差考虑如下信息。a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合

收益和标准差考虑如下信息。

a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合的期望收益是多少？

b.这个组合的方差是多少？标准差是多少？

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第7题

假设你拥有一个20%投资于股票X、45%投资于股票Y和35%投资于股票Z的投资组合。这3只股票的期望收益分别是11%、17%和14%。这个组合的期望收益是多少？

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第8题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

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第9题

这些是市场上的3种证券，下表显示了它们可能的回报。a.每只证券的期望收益和标准差是多少？b.每

这些是市场上的3种证券，下表显示了它们可能的回报。

a.每只证券的期望收益和标准差是多少？

b.每对证券之间的相关系数和协方差是多少？

c.资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少？

d.资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？

e.资金一半投资于证券2、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？

f.你在a、c、d和e的回答就多元化来说意味着什么？

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第10题

假设你投资10000美元于一个股票组合。你的选择有期望收益为13%的股票X和期望收益为8.5%的股票Y。如果你的目标是创造一个期望收益为1.9%的组合，你对股票X的投资是多少，对股票Y的投资是多少？

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