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[主观题]

a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基

a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果 a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基金吗？基金的α值为多少？

b.一个包含市场指数资产组合和货币市场账户的消极资产组合与该基金β值相同吗？证明消极资产组合期望收益率与基金期望收益率之差等于题a中α值。

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更多“a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基”相关的问题

第1题

如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）

A.10%

B.16%

C.12%

D.18%

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第2题

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为（）

A.10%

B.20%

C.12.5%

D.17.5%

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第3题

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）

A.14％

B.16％

C.18％

D.20％

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第4题

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）

A．证券组合P的期望收益率为14%

B．证券组合P的期望收益率为15%

C．证券组合P的方差为20%

D．证券组合P的方差为25%

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第5题

如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少( )。

如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少（)。

A.15%

B.大于15%

C.没有无风险利率不能得出

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第6题

Charlottesville国际基金和EAFE市场指数的相关系数为1，EAFE的期望收益为11%，Charlottesville基金的期望收益为9%，无风险收益率为3%。基于这一分析，Charlottesville基金的β是多少？

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第7题

根据当前的股息水平和预期增长率，股票A和B的期望收益分别为11%和14%，β值分别为0.8和1.5，短期国债的利率为6%，标准普尔500指数的期望收益率为12%，年标准差分别为10%和11%。如果你现在持有消极的指数组合，你会选择哪只股票增加到自己的组合中？

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第8题

假设你投资10000美元于一个股票组合。你的选择有期望收益为13%的股票X和期望收益为8.5%的股票Y。如果你的目标是创造一个期望收益为1.9%的组合，你对股票X的投资是多少，对股票Y的投资是多少？

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第9题

假定短期政府债券的收益率为5%（被认为是无风险的)。假定一β值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据资本资产定价模型：a.市场组合的期望收益率为多少？b.β为零的股票的期望收益率为多少？c.假设你正准备买入一只股票，价格为40美元。该股票预期在明年发放股息3美元，投资者预期以41美元的价格将股票卖出。股票风险β=-0.5，该股票是被高估了还是被低估了？

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第10题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）

A.-0.02

B.0

C.0.02

D.0.03

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