确定有效边界所用的数据包括（）。Ⅰ各类资产的投资收益率相关性Ⅱ各类资产的风险大小Ⅲ各类资产在组合中的权重Ⅳ各类资产的投资收益率

表7-4中的数据为复利年收益率，回答以下问题：

(1)将表中的数据填入电子数据表，计算各类资产收益率和通货膨胀率的序列相关系数，以及各类资产之间的相关系数。

(2)将表中的收益率转化为实际收益率，重复上一问题。

A.确定有效资产组合的边界

B.寻找最佳的资产组合

C.明确资产组合中包括哪几类资产

D.明确资本市场的期望值

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

下表给出了两个资产组合的风险以及收益率。

(1)根据上表信息在证券市场线画出资产组合R的图形，R位于()。

A.证券市场线上

B.证券市场线的下方

C.证券市场线的上方

D.数据不足

(2)在资本市场线画出资产组合R的图形，R位于()。

A.资本市场线上

B.资本市场线的下方

C.资本市场线的上方

D.数据不足

A.β系数是证券市场线的斜率

B.β系数不可能出现负值

C.某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性，与该资产的个别风险无关

D.投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关

A.允许无风险借贷情况下的线性有效集

B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线

C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方

D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线

A.现金流折现模型（DCF测试）

B.迁移模型（MM模型）

C.滚动率模型

D.宏观风险模型

A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小

B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变

C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要

D.相关系数总是在-1~+1间取值