当（）时，应选择高β系数的证券或组合

A.-0.02

B.0

C.0.02

D.0.03

A.8.25%

B.8.50%

C.8.75%

D.9.00%

A.证券的预期收益率与其系统风险的关系

B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产

C.证券收益与指数收益的关系

D.由市场资产组合与无风险资产组成的XX

A.18.33％

B.12.93％

C.15.8％

D.19％

A.允许无风险借贷情况下的线性有效集

B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线

C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方

D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线

A.0.45

B.0.50

C.0.30

D.0.25

A．证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比

B．证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果

C．当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量

D．在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率

A.10%

B.16%

C.12%

D.18%